【摘 要】
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讨论了市场上不存在无风险资产条件下投资组合选择的极大极小模型,推导出市场上不存在无风险资产时极大极小模型的最优投资策略和有效前沿,得到了资本市场均衡时存在唯一的非
【机 构】
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中国矿业大学理学院,中国矿业大学管理学院,
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讨论了市场上不存在无风险资产条件下投资组合选择的极大极小模型,推导出市场上不存在无风险资产时极大极小模型的最优投资策略和有效前沿,得到了资本市场均衡时存在唯一的非负均衡价格系统的充分必要条件和各资产均衡价格的解析表达式.
This paper discusses the minimax model of portfolio selection under the condition that there is no risk-free asset in the market, deduces the optimal investment strategy and effective frontier of the minimax model when there is no risk-free asset in the market, and obtains the equilibrium of capital market The necessary and sufficient conditions exist for the only nonnegative equilibrium price system and the analytic expression of the equilibrium price of each asset.
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