【摘 要】
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传染风险无疑是能够引发金融系统性风险的主要来源之一。以往对于传染风险的研究往往使用资产负债表数据,因此不可避免的面对数据不足的问题。本文的主要贡献在于,使用中国上
【基金项目】
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教育部人文社会科学研究青年基金项目《货币政策与宏观审慎监管协同机制及有效性检验》(项目编号:19YJC790088),吉林省金融学会重点研究课题《中国金融体系传染风险研究》(项目编号2020JJX024)
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传染风险无疑是能够引发金融系统性风险的主要来源之一。以往对于传染风险的研究往往使用资产负债表数据,因此不可避免的面对数据不足的问题。本文的主要贡献在于,使用中国上市商业银行股票市场收益率数据,使用Kalman滤波方法,测度中国每家上市商业银行对不包含此商业银行的其他商业银行所组成的整体的传染风险。同时,本文将传染风险因子纳入Fama三因素模型进行实证分析,实证结果表明,整体上商业银行传染风险能够被我国股票市场显著的定价;国有大型商业银行和大型股份制商业银行的传染风险被股票市场显著定价;而大多数中小城市商业
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