GARCH族模型在上海股市分阶段对比分析中的应用

来源 :中国计量学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：clone111

【摘要】

：

应用GARCH模型族对上海股市1997年前后两个阶段的综合指数收益率进行建模分析.通过对股票收益率的基本统计量以及参数估计结果进行对比分析,从理论上定量地证明了投资者正在

【作者】

：

卢志红郑丕谔

【机构】

：

天津大学系统工程研究所

【出处】

：

中国计量学院学报

【发表日期】

：

2004年1期

【关键词】

：

GARCH族模型族理性投资分阶段对比分析上海股票价格股票市场 family of GARCH model index of Shanghai se

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应用GARCH模型族对上海股市1997年前后两个阶段的综合指数收益率进行建模分析.通过对股票收益率的基本统计量以及参数估计结果进行对比分析,从理论上定量地证明了投资者正在从以前的盲目投资逐渐地转变为理性投资,上海股市已经由市场初创过渡调整期进入了规范发展期,越来越遵循市场规范,日趋成为一个较成熟的市场.

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