【摘 要】
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随着全球经济的一体化,金融风险管理越来越受到世人的重视.大量研究表明,利用多样化的资产组合可以在一定程度上降低风险.传统的风险计量模型大都是以正态分布为基础的,但这
【机 构】
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福州大学管理学院统计系,福建福州,350108
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随着全球经济的一体化,金融风险管理越来越受到世人的重视.大量研究表明,利用多样化的资产组合可以在一定程度上降低风险.传统的风险计量模型大都是以正态分布为基础的,但这往往与客观事实不符,尤其是在极端事件发生时,这种现象尤为严重,其结果导致常常会低估风险.借助Copula函数以及GJR模型和极值理论,采用Copula-GJR（1,1）-EVT模型对深证股票的10支股票在等权重下的投资组合进行风险度量,并且比较了单支股票指数与组合风险的结果差异以及以正态Copula和t-Copula作为连接函数的组合风险差异.
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