【摘 要】
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本文对上海期货交易所天然橡胶1005和天然橡胶1006期货价格之间关系进行实证研究。研究结果表明,天然橡胶1005和天然橡胶1006价格之间存在着协整关系,根据它们这种长期稳定的
【机 构】
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南京财经大学金融学院,南京财经大学经济学院,
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本文对上海期货交易所天然橡胶1005和天然橡胶1006期货价格之间关系进行实证研究。研究结果表明,天然橡胶1005和天然橡胶1006价格之间存在着协整关系,根据它们这种长期稳定的关系建立的套利投资策略模拟结果表明,它们之间存在很大的套利空间,两种期货价格之间相互影响、相互作用。
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