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由双分数布朗运动驱动的线性自排斥扩散的最小二乘估计

来源 :苏州科技大学学报（自然科学版） | 被引量 : 0次 | 上传用户：qq231582

【摘 要】

：

考虑如下双分数线性自排斥扩散过程:XtH,K=BtH,K+θ∫t0∫x0(XsH,K-XuH,K)duds,这里X0H,K=0,兹>0是未知参数,BH,K是Hurst参数H与K满足H∈(0,1),K∈(0,1],1/2≤HK

【作 者】

：

綦乐天 葛勇 闫理坦 

【机 构】

：

东华大学 理学院,上海 201620

【出 处】

：

苏州科技大学学报（自然科学版）

【发表日期】

：

2020年3期

【关键词】

：

最小二乘估计 自排斥扩散 双分数布朗运动 Malliavin分析 渐近分布 

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考虑如下双分数线性自排斥扩散过程:XtH,K=BtH,K+θ∫t0∫x0(XsH,K-XuH,K)duds,这里X0H,K=0,兹>0是未知参数,BH,K是Hurst参数H与K满足H∈(0,1),K∈(0,1],1/2≤HK<1的双分数布朗运动.该过程为一类自交互扩散过程的类似过程(参见文献[1-2]).论文研究目的 是在连续观测条件下研究参数兹的最小二乘估计问题,并给出它的渐近分布.

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