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构造投资组合是资产管理基本内容。不同的风险度量方法可以构造不同的投资组合，何种度量方法更有效，学者们说法不一。本文主要运用方差、下方风险和风险价值三种度量方法进行风险度量和资产配置，试图通过实证的方式来比较三种风险度量方法在资产选择上的异同。本文实证的结果和前期国内学者的结论大有出入。
风险度量和投资组合构造的进一步实证
【摘 要】
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构造投资组合是资产管理基本内容。不同的风险度量方法可以构造不同的投资组合，何种度量方法更有效，学者们说法不一。本文主要运用方差、下方风险和风险价值三种度量方法进行风
【机 构】
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财政部研究所
【出 处】
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南开经济研究
【发表日期】
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2001年02期
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