【摘 要】
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人民币离在岸汇率相依性比较研究 摘 要：本文建立DCC-GAR
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人民币离在岸汇率相依性比较研究
摘 要：本文建立DCC-GARCH模型并引入哑变量，实证检验了在岸即期与离岸无本金交割远期人民币汇率间的动态相关系数，研究离在岸汇率与在岸汇率间的相依性。在三个市场中，新加坡市场离岸汇率与在岸汇率的动态相关性最高，伦敦市场最低。2020年，新加坡离岸与在岸人民币的动态相关性下降，而伦敦相关性上升。
关键词：在岸市场;离岸市场;DCC-GARCH;哑变量;相依性
本文索引：陆诚悦.<变量 2>[J].中国商论，2021（22）：-075.
中图分类号：F822.2 文献标识码：A 文章编号：2096-0298（2021）11（b）--04
2020年，人民币汇率出现了大幅度的波动。
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