连续时间CIR利率模型的离散逼近

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本文共分为四章.第一章是预备知识,第二、三、四章是本文的主要内容. 第一章主要介绍了利率期限结构模型的背景知识和要用到的数学工具. 第二章,主要介绍了连续时间CIR利率模型,并由此定义了离散时间CIR利率模型的表示形式,同时给出由连续时间和离散时间CIR利率模型定义的零息债券的价格. 第三章是文章的主体,主要给出了经一定的时间尺度化后的离散时间CIR利率模型弱收敛到连续时间CIR利率模型的一个主要定理,同时得到了离散时间CIR利率模型定义的零息债券的价格也弱收敛到连续时间CIR.利率模型定义的零息债券的价格.此部分也包含了本文主要定理证明中要用到的一些定理. 在第四章,主要介绍了连续时间CIR利率模型的极限定理.
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