【摘 要】
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本文通过建立计量经济学模型和Lasso回归模型,针对宏观经济数据,解释了实体金融市场与经济政策的内在关系。在研究中通过分析实际中的金融时间序列,运用计量经济学与Lasso回
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本文通过建立计量经济学模型和Lasso回归模型,针对宏观经济数据,解释了实体金融市场与经济政策的内在关系。在研究中通过分析实际中的金融时间序列,运用计量经济学与Lasso回归的方法研究宏观经济政策与宏观经济时间序列对金融市场的影响。首先我们利用传统的计量经济学模型,建立了误差修正模型考虑了国家宏观利率与股票市值的内在关系,与此同时,我们考虑了更多地宏观经济变量诸如汇率与经济指数等等,使得问题更加多元化,同时建立Lasso回归模型,针对变量的选择进行第一步稀疏化处理,挑选出最有影响力的宏观变量,在此之后,针对第一步稀疏化得到的核心宏观经济变量,建立回归模型针对时滞性进行第二步回归处理,以分析上述核心的宏观经济变量在什么时间段内对股票市场的影响最大,并且得出结论并分析原因。
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