利率作为金融市场中最基本的经济变量之一,一直是金融研究的重点,尤其是对短期利率行为的描述和预测更是目前研究的热点问题。在我国,银行间同业拆借市场是当前的货币体系的重要构成之一,是最早实现了利率市场化的市场,该市场中交易的各品种利率被称为中国银行间同业拆借利率(CHIBOR)。CHIBOR对货币资金的供求状况反映有效而且灵敏,各利率期限结构已渐近合理,可作为我国货币市场的基准利率。对CHIBOR未来波动趋势的研究,有助于我国各商业银行和金融机构及时调整资产负债结构,正确控制和管理利率风险；同时也有助于中央银行准确判断金融市场未来变化趋势,及早采取相应措施引导利率走势,使货币政策得以有效运行。在利率预测研究上,国外起步很早,到上世纪八十年代,一批更优秀的理论方法,如小波分析、混沌理论等,在金融时间序列变化趋势研究中得到了迅速的发展,并且取得了一些具有开拓意义的研究成果。但在我国,利率的预测工具和方法从理论到实践上还存在很大的缺陷和不足。因此,研究和探讨CHIBOR的预测有着十分重要的实际意义。本文对中国银行间同业拆借利率时间序列进行了分析和检验,针对其有代表性指标结合了小波理论、混沌理论建立了“小波—混沌理论预测模型”,并运用模型对中国银行间隔夜拆借利率2004-2010年相关数据进行了预测研究,之后将预测结果进行综合比较,拟合效果令人满意,证明了本文给出模型的有效性及实用性。文章内容具体分六章,第一章为绪论；第二章为CHIBOR、时间序列、小波及混沌的相关理论综述；第三章为CHIBOR时间序列检验、复杂性分析及预测方法评价；第四章为小波—混沌理论预测模型的建立；第五章为基于小波—混沌理论预测模型的CHIBOR预测；第六章为结论与展望。