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该文我们主要考虑随机经济环境下经典风险过程中的动态比例再保险策略问题.该文在第一部分回顾了风险理论的发展过程,并且介绍了带有动态再保险策略和随机利率的新的风险模型.第二部分在该模型基础上推导出了最优再保险策略下破产概率所满足的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,这里所谓最优是以破产概率最小为标准的,同时还证明了确认定理,以确认Hamilton-Jacobi-Bellman方程的解能够提供最优解.第三部分解决了小索赔情形下常数再保险策略最优再保险策略破产概率的类Cramer逼近问题.最后一部分在大索赔情形下解决与第三章相同问题.