【摘 要】
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本文研究的方向主要针对在资产存在泡沫的情况下,如何在已有的市场模型基础上,通过研究破灭时间的分布来寻找财富配置的套利机会。本文将泡沫定义为市场价格和内在价值相对比
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本文研究的方向主要针对在资产存在泡沫的情况下,如何在已有的市场模型基础上,通过研究破灭时间的分布来寻找财富配置的套利机会。本文将泡沫定义为市场价格和内在价值相对比值的对数值,具有明确的经济含义,能够直观的解释实际市场中的泡沫特性以及由此衍生的泡沫破灭时间问题。本文关注的重点是,在市场存在泡沫的情况下,假定投资者可以投资于有风险以及无风险资产进行资产配置,如何在泡沫破灭之前及时退出市场,并且在此之前进行有效的资产配置,已达到最终财富增值的目的。最后,文章对模型利用Matlab进行数据的模拟与作图,借以说明模型建立的合理性和准确性,并通过进行灵敏度分析了解各参数对模型结果的影响。
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