本文研究非对称信息下的贷款甄别机制问题，研究“如何让借款人讲真话，如何让借款人不作假”，帮助银行解决在放款时因信息不对称而面临的风险。在具体分析信贷市场参与人银行和借款人的贷款行为时，假设参与人银行具有完全讨价还价能力，但在信息方面，借款人具有信息优势。而银行却没有。因此，信贷市场上也存在信息不对称引致的逆向选择、道德风险和信号传递三种典型的机会主义行为问题。贷款之前，当借款人具有相应的私人信息时，就有了逆向选择问题;贷款之后，当信息不对称出现时，就有了道德风险问题;最后，在信息不对称的条件下，为获得银行贷款，提高银行对自己的信任程度，借款企业将向银行传递对自己最有利的信息，避免传递对自己不利的信息，来影响银行的贷款决策，这种情况下，信号传递的境况就生成了。通过分析表明，由于非对称信息的存在，信贷市场存在的信贷配给是银行贷款的无奈选择，是一种与银行理性贷款行为相一致的长期均衡现象;特别是在社会信用环境丧失的情况下，信贷配给现象尤为明显;否则，贷款越多，银行风险越大。在此基础上，分析商业银行和借款人对信息非对称的反应，银行为诱使企业按自己的最佳利益去工作，必须设立激励机制或监督机制，通过设计多样化的贷款合约来克服信息非对称的影响，而借款人则通过发送特定信号来表明自己是低风险借款人。这就涉及到银行如何识别借款人信号问题。通过建立贷款信号的传递和筛选模型，阐明银行是如何识别借款人贷款信号能力的，本文指出:为识别借款人的贷款信号，银行可以结成联盟，建立信息共享机制和统一授信制度来削弱信息非对称方面的影响，通过改变信息禀赋的分布状况来增进信贷市场效率。最后，以中国商业银行为例探讨改善我国商业银行和企业贷款博弈的非对称信息状况的策略，探讨让借款人不作假、让借款人讲真话的机制，从而为银行科学决策和贷款管理提供理论依据。