该文利用概率论与数量统计学以及模糊数学的知识,研究套期保值交易的决策.目的是依据期货价格波动具有随机性的特征,研究套期保值比率及套期保值交易的决策,建立一种定量分析模型和一种可操作的定量决策模型.期货市场的一个重要功能是转移风险,研究期货的价格风险,建立定量分析模型;研究套期保值策略,建立可操作的定量决策模型,具有重要的实际应用价值.该文首先系统地分析了套期保值的原理及传统的套期保值交易方法.由于未来现货价格和期货价格是不确定的,利用“等量相反”套期保值和最小风险套期保值进行交易,交易者的头寸是无法确定的.研究表明：未来现货价格和未来期货价格的波动是几何布朗运动,同时,交易者在交易时,可以依据自身对风险的承受能力,确定自己对未来亏损的预期,以此作为选取套期保值比率的前提.由此,该文建立了一定亏损概率下套期保值比率;其次,该文运用运筹学和模糊数学的知识,研究套期保值交易的模糊不确定性,建立了定量交易决策模型.经过实证分析,证明上述模型在实际的套期保值交易中,具有实际应用价值,并且具有很强的可操作性.最后,该文最后分析了中国期货市场中套期保值交易的风险,并对中国期货市场的套期保值交易提出了几点建议.