本文主要讨论一类带双障碍的倒向随机微分方程(RBSDE)在不同系数条件下解的性质.首先,在第一章中,我们阐述了倒向随机微分方程(BSDE)的研究背景,包括其发展历史、现有的一些重要研究结论以及在金融中的实际应用。第二章中,我们着重介绍了BSDE解性质的定义以及最重要的比较定理,然后分别列出了往后证明中需要引用到的一些重要定理,如:BSDE的Ito公式、Biharis不等式、Gronwall-Bellman不等式、BDG不等式.第三章和第四章为本文的主要部分,也就是将现有的结论进行深入的推广.首先,我们说明了将通过引入两个增过程来使得解过程满足保持在双障碍条件之间。而后,我们证明了双障碍BSDE方程在一类非Lipschitz条件下的比较定理,这在往后对于解的存在唯一性证明中起到了很重要的作用.然后,我们分步骤依次证明了此类方程解的存在性和唯一性。在第四章中,我们开始考虑在另外一些较弱的非Lipschitz条件,如:线性增长条件以及平方增长条件,研究并证明了此类条件下RBSDE解的存在性,另外还得到了方程的最大适应解.最后,在第五章中,我们讨论了带双障碍的RBSDE在实际金融中的应用,分别列举了方程在欧式期权、美式期权、亚式期权以及障碍期权中的应用,并且给出了期权的定价方法。