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本文对金融机构系统性风险的发展和研究现状和现有的金融机构系统性风险测量方法进行了详细的研究和综述，包括衡量系统性危机发生概率的经验法，衡量单个金融机构系统性风险的综合法，衡量金融机构间市场层面的系统性风险测量方法等不同层面的系统性风险测量方法。同时，采用衡量单个金融机构系统性风险的综合法中的CoVaR方法对中国的20家金融机构进行了实证研究，对我国的系统性风险测量问题进行了直观地探讨和研究。