【摘 要】
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对于经典风险模型,Gerber,Dickson,吴荣等,已经对破产概率,破产时的赤字,破产瞬间前的余额,破产前的最大余额,以及最后一次破产前的最大余额等,作了较详尽的研究.吴荣[2002]
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对于经典风险模型,Gerber,Dickson,吴荣等,已经对破产概率,破产时的赤字,破产瞬间前的余额,破产前的最大余额,以及最后一次破产前的最大余额等,作了较详尽的研究.吴荣[2002]等利用强马尔可夫性得出了后四者的一个联合分布.该文利用经典模型的思想,对索赔到达间隔为亏时几何分布的连续时间风险模型,作了进一步的探讨,得出了破产时的赤字,破产瞬间前的余额,破产前的最大余额,最后一次破产前的最大余额等的联合分布的表达式,以及破产概率的多种表达形式.
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