本文的目的是从复杂系统和复杂网络的角度来研究中国金融市场，从网络拓扑和动力学演化中提取市场的结构特征，提出具有理论和应用价值的风险资产判定方法。　　首先，本文介绍了中国金融市场的发展历程以及当今主流金融理论的基石--有效市场假说，指出其在实证中所遇到的挑战，需要更加符合实际的分析范式。　　其次，简要介绍了复杂系统思想的要点，分析了采用复杂系统思想研究金融市场的合理性，联系了市场相关结构和资产组合的关系。概述了作为复杂系统重要方法的复杂网络的主要概念。　　再次，使用中国金融市场100只股票的1018个交易日的收盘价，分别采用最小生成树，缩水法，极大平面过滤图来构建相关网络。详细比较分析了三种构建方法的适用范围和优缺点。计算了每种方法生成网络的度分布以及度的时间演化。特别的，研究了行业分类分别对于度分布和度演化的影响。还提出了采用K-Shell分解方法来确定金融网络核心节点的方法，并对其有效性进行了实证验证。　　然后，采用随机矩阵的方法来研究中国金融市场，对相关矩阵进行了特征值分解，研究了对应市场运动模式的最大特征值以及对应的特征矢量。发现中国金融市场是典型的市场模式占主导，行业分层相对较弱，动力学特征较为复杂。　　最后，对于采用复杂系统和复杂网络研究中国金融市场的方法做了总结和展望.