【摘 要】
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证券投资组合理论是现代金融投资理论的重要内容.该理论通过分析证券的收益率与风险的关系,为个人或机构投资者提供理论指导,其主要内容包括三个方面:马科维茨模型、资本资产
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证券投资组合理论是现代金融投资理论的重要内容.该理论通过分析证券的收益率与风险的关系,为个人或机构投资者提供理论指导,其主要内容包括三个方面:马科维茨模型、资本资产定价模型和套利定价理论.该文在马科维茨模型方面,对证券预期价格(预期收益率)的确定、马科维茨模型的性质、求解和不同的风险测度以及效用函数进行了细致的分析研究.在此基础上,作者尝试构建了一种组合模型用于预测证券价格,进而得到证券预期收益率:并将转轴方法应用于求解马科维茨模型、套利定价理论方面,该文着重讨论了它们各自的性质以及它们对马科维茨模型的修正.
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