随机分析是一个与实际结合很紧的概率论分支，无论是理论上还是实践中，在过去几十年中都得到了迅猛发展.随机分析方法已广泛地应用于系统科学、工程控制、生态学等各个方面，例如在随机系统控制和滤波理论中，随机分析是不可缺少的工具;工程结构分析中常常要考虑随机负荷:风力、海浪、地震力等等，因而其模型归结为随机微分方程.同时，随机微分方程对数学的其他分支比如:自然科学、工程技术、乃至经济管理等方面的作用都是重要而有益的. 本文首先回顾了当f为一连续适应过程，W(t)为定义在标准概率空间上的布朗运动时，如何定义随机积分； 接着在第二章主要研究了随机微分方程在非Lipschitz条件下的一个逼近定理及其在LP中的收敛速度； 最后在第三章考虑的是在C1扩散系数下的Stratonovich随机微分方程的解的存在唯一性问题。