【摘 要】
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多期随机规划(MSP)是一种非常重要的决策支持工具,它能够帮助我们有效地解决现代投资组合优化问题。在这篇文章中,我们采用二次对角近似法来解决大规模多期随机规划问题。首
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多期随机规划(MSP)是一种非常重要的决策支持工具,它能够帮助我们有效地解决现代投资组合优化问题。在这篇文章中,我们采用二次对角近似法来解决大规模多期随机规划问题。首先,我们建立一个常规的采用大规模多期随机规划方法的优化问题,并给定相应的限定条件。然后,我们采用分解法——即将增广拉格朗日式分解为n个凸子问题。 为了解决最优化问题,我们首先要采用分解近似法来分解增广拉格朗日式,来将原始问题分解开来;接着,我们重新定义子问题,并通过采用障碍函数法来解决每个凸子问题。最后,通过实际的数值检验来证明二次对角近似方法(The Diagonal Quadratic Approximation or DQA)能够成功的解决多期随机规划问题。
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