离散时间有摩擦的金融市场上欧式期权的对冲

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【摘要】

：

本文采用Stettner的锥变换方法，研究了离散时间有摩擦的金融市场上欧式期权的对冲问题．文中的金融市场由Kocinski提出的扩展的CRR模型所描述，摩擦只考虑成比例的交易费用．得到了

【作者】

：

谭桂平

【机构】

：

北京师范大学

【出处】

：

北京师范大学

【发表日期】

：

2007年期

【关键词】

：

金融市场欧式期权 CRR模型对冲投资组合交易费用

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本文采用Stettner的锥变换方法，研究了离散时间有摩擦的金融市场上欧式期权的对冲问题．文中的金融市场由Kocinski提出的扩展的CRR模型所描述，摩擦只考虑成比例的交易费用．得到了摩擦市场中满足一定条件的欧式期权在CRR模型和扩展的CRR模型下的对冲投资组合的集合相等这一结论，并给出了适当的例子．

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