几种新型期权的最优不完全套期保值策略

来源 :中国科学院数学与系统科学研究所中国科学院数学与系统科学研究院 | 被引量 : 0次 | 上传用户：x345395603

【摘要】

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全文结构如下:第一章介绍了数理金融中常用的Black-Scholes模型及相关概念,给出了不完全套期保值策略的定义及有关结果.第二章针对亚式期权,给出了最优不完全套期保值策略的

【作者】

：

张晨华

【机构】

：

中国科学院数学与系统科学研究院

【出处】

：

中国科学院数学与系统科学研究所中国科学院数学与系统科学研究院

【发表日期】

：

2001年期

【关键词】

：

数理金融套期保值亚式期权 Lookback期权 Reset期权

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全文结构如下:第一章介绍了数理金融中常用的Black-Scholes模型及相关概念,给出了不完全套期保值策略的定义及有关结果.第二章针对亚式期权,给出了最优不完全套期保值策略的显式表达.第三章针对Lookback期权,给出了最优不完全套期保值策略的显式表达.第四章针对Reset期权,给出了最优不完全套期保值策略的显式表达.

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