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本文对开放式基金市场风险评价方法——GARCH-VaR模型在我国的应用进行了研究。文章首先对市场风险测量技术VaR方法进行了论述，然后对收益率序列进行了介绍，其中主要对收益率波动性测度模型——GARCH模型进行了阐述；在理论与模型介绍之后，精选样本基金，从基金净值的角度来考察GARCH-VaR模型对市场风险测度的有效性，在对样本基金日收益率分布作正态分布、t分布假定下，对GARCH-VaR模型测度的精确性进行了比较研究；最后，在考察GARCH-VaR模型对我国开放式基金市场风险能否进行有效度量、评价的基础上，进一步研究利用VaR方法对市场风险进行防范与控制的策略与措施。