论文部分内容阅读
通过资产的收益率和波动率来研究具有多只股票的欧式期权的定价。该机制转化模型由有限状态马尔科夫链与几何布朗运动的复合来刻划，不同的机制反应不同的市场状况，市场机制及股票的相互关系随时间变化，通过广义高维的Gisanov等价鞅测度变换，利用风险中性估价及F-K公式得出一组具有光滑边界条件的偏微分方程。随后可利用数值方法得到期权价格的几何收敛率的迭代公式.