论文部分内容阅读
文章讨论了带跳的Heston随机波动率下离散情形的方差互换定价问题。首先,介绍方差互换产生的背景以及在Heston随机波动率下加入跳扩散的必要性。然后,引入方差互换的定义并阐述方差互换定价的具体内涵。通过证明布朗运动与泊松过程的独立性,在前人研究的基础上,推导出了带跳的 Heston随机波动率下离散情形的方差互换的闭形式的解。