基于VaR的企业营销信用风险管理研究

来源 :2007年JMS中国营销科学学术年会暨博士生论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户：jjaijjai

【摘要】

：

本文根据VaR风险度量的原理,借鉴J.P.摩根的信用计量CreditMetrics模型中信用等级转移的思想,构建了应收账款回收期内受信企业信用状况转移矩阵,并据此计算出企业营销信用VaR

【作者】

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孙彤汪波

【机构】

：

天津大学管理学院

【出处】

：

2007年JMS中国营销科学学术年会暨博士生论坛

【发表日期】

：

2007年期

【关键词】

：

VaR风险度量企业营销信用风险管理体系 CreditMetrics模型营销信用企业信用风险管理水平转移矩阵

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本文根据VaR风险度量的原理,借鉴J.P.摩根的信用计量CreditMetrics模型中信用等级转移的思想,构建了应收账款回收期内受信企业信用状况转移矩阵,并据此计算出企业营销信用VaR值,为企业信用销售决策提供依据.此外,通过将VaR方法引入企业全程信用风险管理体系中,以期提高企业营销信用风险管理水平.

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