(超)高频数据相关论文
摘 要：金融波动的学术研究已经取得了突破性的进展，并且成为金融计量学中相对独立、颇具特色和最为活跃的研究领域之一。首先介绍了......
在金融数据中,记录金融市场上每笔交易的数据称为超高频数据(ultra-high-frequency data)。由于超高频数据记录了金融市场的实时交......
久期是重要的微观结构信号,反映了市场上交易者的决策过程和动态性变化,久期问题的研究有助于对金融市场行为和微观结构的认识。本......
近年来,计算工具与计算方法的发展,极大地降低了数据记录和存储的成本,使得对大规模数据库的分析成为可能,金融高频数据的研究也就......
