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可转换债券作为债券和期权的混合体，其定价比债券和期权的定价都要复杂，本文用鞅方法讨论可转换债券的定价问题，给出了便于计算的类似于Black-Scholes模型的定价公式，但我们利用鞅方法使定价模型的推导更自然，基于这一定价模型，可转换债券的价格可分解为转换期权和价格和简单债券的价值之和。
简单可转换债券的定价：—一种鞅方法
【摘 要】
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可转换债券作为债券和期权的混合体，其定价比债券和期权的定价都要复杂，本文用鞅方法讨论可转换债券的定价问题，给出了便于计算的类似于Black-Scholes模型的定价公式，但我们利用
【机 构】
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中国科学院管理决策与信息系统开放实验室,中南工学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2000年4期
【基金项目】
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ProjectsupportedbyNaturalScienceFundsofChina ,,SerialNo .86 3- 30 6 -zt0 40 4 - 1
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