金融网络视角下我国银行间双边风险传染机制

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  摘要:本文在矩阵模型的基础上构建了我国银行网络的风险传递模型,定量刻画了各银行的风险头寸,并结合我国制造业处境日益恶化这一宏观经济背景,首次模拟制造业负面波动对银行网络系统的冲击,分析在这一负面冲击下,风险在银行间的传染路径和扩散机制。结果显示:制造业贷款损失率的提高会大大增加银行倒闭风险,与单银行倒闭作为诱导因素引致的传染效应相比,具有传染速度快,对整个银行体系冲击大等特点。 全文查看链接
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