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根据备择假设成立时均值是否为零，讨论了三类单位根检验统计量的检验功效。理论研究表明：在大样本下，检验功效只与检验类型有关，与均值取值无关。蒙特卡洛模拟表明：在有限样本下，均值会影响检验功效，当均值为零时，第一类DF检验功效最高；当均值大于零时，在绝大多数场合下，第二类DF检验功效最优。因此，递归均值调整单位根检验功效仅在有限条件下最大。