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文章在金融危机背景下，利用Granger因果检验分析我国沪深股市问的因果导向关系，接着更进一步利用copula-GARCH—t模型对两大股市的相关结构进行分析，研究表明我国股市间的相关性并未明显受到全球金融危机的影响，整体运行平稳，呈现较强的下尾相关特性。
金融危机背景下的沪深股市相关性的实证研究
【摘 要】
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文章在金融危机背景下，利用Granger因果检验分析我国沪深股市问的因果导向关系，接着更进一步利用copula-GARCH—t模型对两大股市的相关结构进行分析，研究表明我国股市间的相关性
【机 构】
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华侨大学经济与金融学院
【出 处】
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时代经贸
【发表日期】
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2011年8期
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