【摘 要】
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<正>(一)国外研究现状目前国外研究巴黎期权的文献基本上都集中在累计和连续巴黎期权上,主要的研究方法有概率方法、偏微分方程(以下简称PDE)方法及数值方法。巴黎期权的概率
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<正>(一)国外研究现状目前国外研究巴黎期权的文献基本上都集中在累计和连续巴黎期权上,主要的研究方法有概率方法、偏微分方程(以下简称PDE)方法及数值方法。巴黎期权的概率方法最先由Chesney和Yor(1997)提出,该文得出巴黎期权价格的拉普拉斯变换形式,但没有给出相应的逆拉普拉斯数值解法。巴黎期权的数值方法主要集中在树方法、有限差分法、网格法和蒙特卡罗方法。Haber,Schonbucher和Wilmott(1997)从PDE的角
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