Ruin probabilities with insurance and financial risks having an FGM dependence structure

来源 :Science China(Mathematics) | 被引量 : 0次 | 上传用户：wuhen_lu83

【摘要】

：

We consider a discrete-time risk model,in which insurance risks and financial risks jointly follow a multivariate Farlie-Gumbel-Morgenstern distribution,and the

【作者】

：

CHEN Yu YANG YingYing

【机构】

：

DepartmentofStatisticsandFinance,SchoolofMathematicalScience

【出处】

：

Science China(Mathematics)

【发表日期】

：

2014年5期

【关键词】

：

insurance asymptotic multivariate jointly illustrate infinite asymptotically for

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We consider a discrete-time risk model,in which insurance risks and financial risks jointly follow a multivariate Farlie-Gumbel-Morgenstern distribution,and the insurance risks are regularly varying tailed.Explicit asymptotic formulae are obtained for fin

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