【摘 要】
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作为与人们生活息息相关的行业,家电行业在股票投资决策中备受关注.本文以Fama-French三因素模型为基础,将市场因子、规模因子和账面市值比因子作为三个解释变量,同时选取家
【机 构】
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河北金融学院,河北 保定 071051
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作为与人们生活息息相关的行业,家电行业在股票投资决策中备受关注.本文以Fama-French三因素模型为基础,将市场因子、规模因子和账面市值比因子作为三个解释变量,同时选取家电行业中28家上市企业作为研究对象,以规模大小和账面市值比高低为分类标准,将28只股票分为四个组合,以这四个组合2016—2020年的月度收益率为被解释变量,对样本数据进行实证检验和回归分析.结果发现,样本区间内三因素可以解释证券市场中投资组合收益率的变动情况.
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