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对具有无限方差的一阶自回归非平稳过程进行了研究.得到了参数θ=-1时最小二乘估计θn的相合性,并且证明了其极限分布是Lévy过程的函数.
具有无限方差的一阶自回归非平稳过程
【摘 要】
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对具有无限方差的一阶自回归非平稳过程进行了研究.得到了参数θ=-1时最小二乘估计θn的相合性,并且证明了其极限分布是Lévy过程的函数.
【机 构】
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山西大学数学科学学院
【出 处】
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山西大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2008年1期
【基金项目】
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山西大学青年科技基金
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