【摘 要】
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Granger因果关系作为线性因果关系,计算非常简单、操作性较强,但是,线性关系并不能模拟变量之间所有的关系,变量之间可能存在其他更合适的模拟方式.文章借鉴灰色关联的思想,
【机 构】
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青岛大学经济学院,山东青岛266071;南开大学金融学院,天津300350
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Granger因果关系作为线性因果关系,计算非常简单、操作性较强,但是,线性关系并不能模拟变量之间所有的关系,变量之间可能存在其他更合适的模拟方式.文章借鉴灰色关联的思想,从序列几何形状相似性角度来构建几何因果关系强度.整体来看,几何因果关系强度简单直观,可以处理多项式形式、指数形式、对数形式等非线性、复杂的因果关系.
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