带复合Poisson过程的分数Black-Scholes模型

来源 :浙江科技学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：swfcmoon

【摘要】

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利用对标的资产价格过程的一种逼近方法,建立了带复合Poisson过程的分数Black-Scholes模型,给出了其满足的随机微分方程,推广了已有的相关结论。

【作者】

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【机构】

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浙江科技学院理学院

【出处】

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浙江科技学院学报

【发表日期】

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2011年6期

【关键词】

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利用对标的资产价格过程的一种逼近方法,建立了带复合Poisson过程的分数Black-Scholes模型,给出了其满足的随机微分方程,推广了已有的相关结论。

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