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针对CIR模型,利用Nowman方法得到近似转移密度函数,同时假设零息债券的市场价格与理论价格之间存在高斯误差,构造权重函数,应用加权极大似然方法对模型中的参数进行校准,并通过数值模拟验证了方法的有效性。
CIR模型参数校准的极大似然法
【摘 要】
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针对CIR模型,利用Nowman方法得到近似转移密度函数,同时假设零息债券的市场价格与理论价格之间存在高斯误差,构造权重函数,应用加权极大似然方法对模型中的参数进行校准,并通
【机 构】
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中国人民大学信息学院
【出 处】
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统计与信息论坛
【发表日期】
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2015年9期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目《金融中的反问题及数值计算》(11171349)
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