【摘 要】
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我国原油市场价格波动表现出一定的规律性。本文在定性分析我国原油价格走势的基础上,利用马尔科夫区制转移模型对我国原油市场价格中均值过程和波动率过程的非对称性进行了
【机 构】
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东北电力大学经济管理学院,吉林大学数量经济研究中心,
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我国原油市场价格波动表现出一定的规律性。本文在定性分析我国原油价格走势的基础上,利用马尔科夫区制转移模型对我国原油市场价格中均值过程和波动率过程的非对称性进行了实证检验,发现我国原油市场价格序列当中存在显著的三区制状态,即“低价格阶段”“、中价格阶段”以及“高价格阶段”。
China’s crude oil market price fluctuations showed some regularity. Based on the qualitative analysis of the trend of crude oil prices in our country, this paper empirically tests the asymmetry of the mean process and the volatility process in China’s crude oil market by using the Markov Regime Transfer Model. It is found that there is a significant Three-zone system state, that is, “low price stage ” “middle price stage ” and “high price stage ”.
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