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对于期货市场所形成的时间序列数据，其主要的市场特征可概括为其单边模式，为了对其进行充分还原，应选取恰当的时间序列建模方法对所形成的的时间序列数据进行切分。文章首先介绍时间序列数据建模表示的一般方法，并在此基础上，提出文章所采用的基于市场行为的时间序列数据切分方法。数据处理工作全部基于C＋＋编程实现。