一类随机非线性规划的积极集SQP算法

来源 :应用数学与计算数学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：liongliong556

【摘要】

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在等价非线性扩展模型的基础上,给出了求解一类随机非线性规划的序列二次规划（sequential quadratic programming,简称SQP）算法.与标准SQP算法不同,本文算法采用积极集方法求解

【作者】

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刘存哲马新顺

【机构】

：

华北电力大学数理系

【出处】

：

应用数学与计算数学学报

【发表日期】

：

2018年2期

【关键词】

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随机非线性规划序列二次规划积极集滤子

【基金项目】

：

国家自然科学基金资助项目(51576066)

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在等价非线性扩展模型的基础上,给出了求解一类随机非线性规划的序列二次规划（sequential quadratic programming,简称SQP）算法.与标准SQP算法不同,本文算法采用积极集方法求解SQP子问题以加快收敛速度,并采用滤子方法确定搜索步长,克服了传统方法选取惩罚因子的困难.在一定条件下证明了所给算法的收敛性.最后,通过一个数值例子验证了该方法的有效性.

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