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假定任意两资产均可直接交易，且交易费率为资产和时间的非随机函数，建立了有交易费的连续时间市场模型；利用辅助鞅和资产折算函数等方法得到了一个重要结果，即在给定的可允许策略集下，该市场无套利．
有交易费的无套利市场模型
【摘 要】
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假定任意两资产均可直接交易，且交易费率为资产和时间的非随机函数，建立了有交易费的连续时间市场模型；利用辅助鞅和资产折算函数等方法得到了一个重要结果，即在给定的可允许策略
【机 构】
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湖南农业大学理学院,湖南财政经济学院基础课部
【出 处】
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湖南农业大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2006年3期
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