股指期货套利研究及实证分析——以沪深300股指期货和ETF为例

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20世纪80年代,股指期货在金融创新过程中应运而生,成为最为重要的金融衍生工具之一.我国推出的沪深300股指期货,由于起步较晚,且与之相关性较大的金融期货品种十分缺乏,股指期货的跨品种套利与跨市套利目前并不具备可操作性.因此,在市场交易中,期现套利备受青睐,通过沪深300股指期货真实交易数据为基础进行的实证研究,套利者可以在股票市场中准确发现套利机会,最终在低风险条件下获得稳定收益.
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