【摘 要】
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基于股票市场的随机波动性和卡尔曼滤波的动态跟踪特性,将上证综指收盘点数的变化过程看作是一个动力学系统,建立上证综指收盘点数的状态空间模型。应用Kalman滤波理论对上证
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基于股票市场的随机波动性和卡尔曼滤波的动态跟踪特性,将上证综指收盘点数的变化过程看作是一个动力学系统,建立上证综指收盘点数的状态空间模型。应用Kalman滤波理论对上证综指收盘点数进行预报,并针对2010年2月3日至2010年3月25日共计32个历史数据,利用MATLAB软件进行计算机仿真,给出了具体预报结果,结果表明,Kalman滤波方法对上证综指的预报是有效的,并具有简便、快速等特点。
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