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应用广义自回归条件异方差GARCH模型对上海股市1999年6月30日至2007年6月29日上证指数收益率进行建模分析.结果反映上证指数收益率具有明显的聚集性、波动性、尖峰厚尾的特征,ARCH族模型较好的拟合了上证指数收益率序列.
上证指数收益率的ARCH族模型与实证分析
【摘 要】
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应用广义自回归条件异方差GARCH模型对上海股市1999年6月30日至2007年6月29日上证指数收益率进行建模分析.结果反映上证指数收益率具有明显的聚集性、波动性、尖峰厚尾的特征
【机 构】
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重庆青年职业技术学院基础部
【出 处】
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郧阳师范高等专科学校学报
【发表日期】
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2011年06期
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