【摘 要】
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移动平均期权是一种期权的价格依赖于股票价格的移动平均值的奇异期权。本文以固定窗口的移动平均期权为研究对象,运用蒙卡的方法模拟股票路径,最小二乘法寻找最优行权时间,
【机 构】
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中央财经大学管理科学与工程学院投资系,
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移动平均期权是一种期权的价格依赖于股票价格的移动平均值的奇异期权。本文以固定窗口的移动平均期权为研究对象,运用蒙卡的方法模拟股票路径,最小二乘法寻找最优行权时间,分别给移动平均亚式期权和移动平均障碍期权定价。
A moving average option is a singular option in which the price of an option depends on the moving average of the price of the stock. In this paper, a fixed window of the moving average options for the study, the use of Moncard method to simulate the stock path, the least squares method to find the optimal exercise time, respectively, the average of Asian options and moving average barrier options pricing.
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