【摘 要】
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本文根据巴塞尔新资本协议的要求,以资本的风险调整收益(RAROC)的最大化为目标函数建立了数学模型,得出了在一定条件下银行最佳贷款组合的确定函数,并利用规划问题中库恩-塔
【机 构】
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南开大学经济学院金融系,南开大学经济学院金融系,
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本文根据巴塞尔新资本协议的要求,以资本的风险调整收益(RAROC)的最大化为目标函数建立了数学模型,得出了在一定条件下银行最佳贷款组合的确定函数,并利用规划问题中库恩-塔克条件求解方法找出最佳贷款组合分配指标。
According to the requirements of the New Basel Capital Accord, this paper establishes a mathematical model with the objective of maximizing the risk-adjusted return of capital (RAROC), establishes the deterministic function of the bank’s optimal loan portfolio under certain conditions, and uses the planning problem In the Kuhn - Takt condition solving method to find the best loan portfolio allocation indicators.
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