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对于股票等金融资产波动率的预测不仅是理论研究的重要对象,更是金融市场的热门话题。本文建立GARCH(1,1)模型,对我国沪深股市波动性进行预测,检验得出该模型可以较好的拟合数据。
基于GARCH模型对我国沪深股市的波动性的研究
【摘 要】
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对于股票等金融资产波动率的预测不仅是理论研究的重要对象,更是金融市场的热门话题。本文建立GARCH(1,1)模型,对我国沪深股市波动性进行预测,检验得出该模型可以较好的拟合
【机 构】
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首都经济贸易大学
【出 处】
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信息技术与信息化
【发表日期】
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2014年10期
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